Die Vor-und Nachteile von automatisierten Handelssystemen Händler und Investoren können präzise Eintrag machen. Exit - und Money-Management-Regeln in automatisierte Handelssysteme, die es Computern ermöglichen, die Trades auszuführen und zu überwachen. Eine der größten Attraktionen der Strategieautomatisierung ist, dass es einige der Emotionen aus dem Handel nehmen kann, da Trades automatisch platziert werden, sobald bestimmte Kriterien erfüllt sind. Dieser Artikel wird die Leser vorstellen und erklären, einige der Vor-und Nachteile, sowie die Realitäten, der automatisierten Handelssysteme. (Für verwandte Lesung, siehe Die Macht des Programms Trades.) Was ist ein automatisiertes Handelssystem Automatisierte Handelssysteme, auch als mechanische Handelssysteme bezeichnet, algorithmischen Handel. Automatisierten Handel oder Systemhandel, erlauben den Händlern, spezifische Regeln für Handelseinträge und Exits festzulegen, die, einmal programmiert, automatisch über einen Computer ausgeführt werden können. Die Handels - und Ausreiseregeln können auf einfachen Bedingungen wie einem gleitenden durchschnittlichen Crossover basieren. Oder komplizierte Strategien, die ein umfassendes Verständnis der Programmiersprache erfordern, die für die Benutzerhandelsplattform spezifisch ist, oder das Fachwissen eines qualifizierten Programmierers. Automatisierte Handelssysteme erfordern in der Regel die Verwendung von Software, die mit einem Direktzugriffsmakler verknüpft ist. Und irgendwelche spezifischen Regeln müssen in diesen Plattformen proprietäre Sprache geschrieben werden. Die TradeStation-Plattform nutzt beispielsweise die Programmiersprache EasyLanguage, die NinjaTrader-Plattform, andererseits die NinjaScript-Programmiersprache. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für eine automatisierte Strategie, die während einer Trading Session drei Trades ausgelöst hat. (Für verwandte Lesung siehe Global Trade und der Devisenmarkt.) Abbildung 1: Ein Fünf-Minuten-Chart des ES-Vertrags mit einer automatisierten Strategie angewendet. Einige Handelsplattformen haben Strategie-Building-Assistenten, die es Benutzern ermöglichen, aus einer Liste von allgemein verfügbaren technischen Indikatoren eine Reihe von Regeln zu erstellen, die dann automatisch gehandelt werden können. Der Benutzer könnte z. B. festlegen, dass ein langer Handel eingegeben wird, sobald der 50-Tage-Gleitende Durchschnitt über dem 200-Tage-Gleitende Durchschnitt auf einem Fünf-Minuten-Chart eines bestimmten Handelsinstruments liegt. Benutzer können auch die Art der Bestellung (Markt oder Limit, zum Beispiel) und wenn der Handel ausgelöst werden (z. B. am Ende der Bar oder öffnen Sie die nächste Bar), oder verwenden Sie die Plattformen Standard-Eingaben. Viele Händler entscheiden sich jedoch dafür, ihre eigenen kundenspezifischen Indikatoren und Strategien zu programmieren oder eng mit einem Programmierer zusammenzuarbeiten, um das System zu entwickeln. Während dies in der Regel erfordert mehr Aufwand als mit dem Plattform-Assistenten, ermöglicht es eine viel größere Maß an Flexibilität und die Ergebnisse können mehr lohnend sein. (Leider gibt es keine perfekte Anlagestrategie, die den Erfolg garantieren wird. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von technischen Indikatoren, um Handelsstrategien zu entwickeln.) Sobald die Regeln erstellt wurden, kann der Computer die Märkte überwachen, um Kauf - oder Verkaufsmöglichkeiten auf der Grundlage des Handels zu finden Strategie-Spezifikationen. Abhängig von den spezifischen Regeln, sobald ein Handel eingegeben wird, sind alle Aufträge für Schutzstoppverluste. Schleppstopps und Profitziele werden automatisch generiert. In schnell bewegten Märkten kann dieser sofortige Auftragseingang den Unterschied zwischen einem kleinen Verlust und einem katastrophalen Verlust bedeuten, falls der Handel gegen den Händler wechselt. Vorteile von automatisierten Handelssystemen Es gibt eine lange Liste von Vorteilen, um einen Computer zu überwachen die Märkte für Handelsmöglichkeiten und führen die Trades, einschließlich: Minimieren Emotionen. Automatisierte Handelssysteme minimieren Emotionen während des gesamten Handelsprozesses. Indem sie Emotionen in Schach halten, haben Händler typischerweise eine leichtere Zeit, die an dem Plan festhält. Da Handelsaufträge automatisch durchgeführt werden, sobald die Handelsregeln erfüllt sind, können die Händler nicht in der Lage sein, den Handel zu zögern oder zu hinterfragen. Neben der Unterstützung von Händlern, die Angst haben, den Auslöser zu ziehen, kann der automatisierte Handel diejenigen einschränken, die geeignet sind, den Kauf und Verkauf an jeder wahrgenommenen Gelegenheit zu überbieten. Fähigkeit zum Backtest Backtesting wendet Handelsregeln auf historische Marktdaten an, um die Lebensfähigkeit der Idee zu bestimmen. Bei der Gestaltung eines Systems für den automatisierten Handel müssen alle Regeln absolut sein, ohne Platz für die Interpretation (der Computer kann nicht raten, es muss genau gesagt werden, was zu tun ist). Händler können diese genauen Regeln setzen und sie auf historische Daten testen, bevor sie Geld im Live-Handel riskieren. Sorgfältige Backtesting ermöglicht es Händlern, eine Handelsidee zu bewerten und zu verfeinern und die Systemerwartung zu bestimmen, die durchschnittliche Menge, die ein Händler erwarten kann, um pro Risikoeinheit zu gewinnen (oder zu verlieren). (Wir bieten Ihnen einige Tipps zu diesem Prozess, die helfen können, Ihre aktuellen Handelsstrategien zu finden. Für mehr, siehe Backtesting: Interpretation der Vergangenheit.) Preserve Disziplin. Da die Handelsregeln festgelegt sind und die Handelsabwicklung automatisch durchgeführt wird, bleibt die Disziplin auch in volatilen Märkten erhalten. Disziplin ist oft verloren durch emotionale Faktoren wie Angst vor einem Verlust, oder der Wunsch, eke aus ein wenig mehr Gewinn aus einem Handel. Der automatisierte Handel sorgt dafür, dass die Disziplin beibehalten wird, weil der Handelsplan genau verfolgt wird. Darüber hinaus wird der Pilotfehler minimiert, und ein Auftrag, 100 Aktien zu kaufen, wird nicht falsch als Auftrag zum Verkauf von 1.000 Aktien eingegeben. Erfüllung der Konsistenz Eine der größten Herausforderungen im Handel ist, den Handel zu planen und den Plan zu handeln. Auch wenn ein Handelsplan das Potential hat, rentabel zu sein, ändern Händler, die die Regeln ignorieren, jede Erwartung, die das System hätte haben können. Es gibt keine solche Sache wie ein Handelsplan, der 100 der Zeitverluste gewinnt, sind ein Teil des Spiels. Aber Verluste können psychologisch traumatisiert werden, so dass ein Händler, der zwei oder drei verlorene Trades in einer Reihe hat, entscheiden könnte, den nächsten Handel zu überspringen. Wenn dieser nächste Handel ein Gewinner gewesen wäre, hat der Trader bereits jede Erwartung zerstört, die das System hatte. Automatisierte Handelssysteme ermöglichen es den Händlern, Konsistenz zu erreichen, indem sie den Plan handeln. (Es ist unmöglich, eine Katastrophe ohne Handelsregeln zu vermeiden. Für mehr, siehe 10 Schritte zum Aufbau eines gewinnenden Handelsplans.) Verbesserte Auftragseingabe Geschwindigkeit. Da Computer sofort auf veränderte Marktbedingungen reagieren, können automatisierte Systeme Aufträge generieren, sobald die Handelskriterien erfüllt sind. Ein paar Sekunden zuvor in einen Handel zu gehen, kann man einen großen Unterschied machen. Sobald eine Position eingegeben wird, werden alle anderen Aufträge automatisch generiert, inklusive Schutzstoppverlusten und Gewinnzielen. Die Märkte können sich schnell bewegen, und es ist demoralisierend, einen Handel zu erreichen, der das Gewinnziel erreicht oder an einem Stop-Loss-Level vorbeifährt, bevor die Aufträge sogar eingegeben werden können. Ein automatisiertes Handelssystem verhindert, dass dies geschieht. Diversifizieren Handel. Automatisierte Handelssysteme erlauben es dem Benutzer, mehrere Konten oder verschiedene Strategien gleichzeitig zu handeln. Dies hat das Potential, das Risiko über verschiedene Instrumente zu verbreiten und gleichzeitig eine Absicherung gegen Verlust von Positionen zu schaffen. Was wäre unglaublich herausfordernd für einen Menschen zu erreichen ist effizient ausgeführt von einem Computer in einer Angelegenheit von Millisekunden. Der Computer ist in der Lage, auf Handelsmöglichkeiten über eine Reihe von Märkten zu scannen, Aufträge zu generieren und Trades zu überwachen. Nachteile und Realitäten automatisierter Handelssysteme Automatisierte Handelssysteme zeichnen sich durch viele Vorteile aus, aber es gibt einige Stürze und Erhebungen, auf die sich Händler beziehen sollten. Mechanische Ausfälle. Die Theorie hinter dem automatisierten Handel macht es einfach: richten Sie die Software ein, programmieren Sie die Regeln und beobachten Sie den Handel. In Wirklichkeit ist der automatisierte Handel jedoch eine anspruchsvolle Handelsart, aber nicht unfehlbar. Abhängig von der Handelsplattform könnte sich ein Handelsauftrag auf einem Computer und nicht auf einem Server befinden. Was bedeutet das, wenn eine Internetverbindung verloren geht, kann eine Bestellung nicht auf den Markt geschickt werden. Es könnte auch eine Diskrepanz zwischen den theoretischen Trades der Strategie und der Auftragseingabeplattformkomponente geben, die sie zu echten Trades macht. Die meisten Händler sollten eine Lernkurve erwarten, wenn sie automatisierte Handelssysteme verwenden, und es ist in der Regel eine gute Idee, mit kleinen Handelsgrößen zu beginnen, während der Prozess verfeinert wird. Überwachen Obwohl es toll wäre, den Computer einzuschalten und den Tag zu verlassen, müssen automatisierte Handelssysteme überwacht werden. Dies ist das Potenzial für mechanische Ausfälle, wie zB Konnektivitätsprobleme, Leistungsverluste oder Computerabstürze und Systemquirks. Es ist möglich, dass ein automatisiertes Handelssystem Anomalien erlebt, die zu fehlerhaften Aufträgen, fehlenden Aufträgen oder doppelten Aufträgen führen können. Wenn das System überwacht wird, können diese Ereignisse schnell erkannt und behoben werden. Überoptimierung Obwohl nicht spezifisch für automatisierte Handelssysteme, können Händler, die Backtesting-Techniken einsetzen, Systeme schaffen, die auf Papier gut aussehen und schrecklich in einem Live-Markt spielen. Überoptimierung bezieht sich auf eine übermäßige Kurvenanpassung, die einen im Live-Handel unzuverlässigen Handelsplan erzeugt. Es ist beispielsweise möglich, eine Strategie zu optimieren, um auf den historischen Daten, auf die sie getestet wurde, außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen. Trader manchmal falsch davon ausgehen, dass ein Handelsplan sollte in der Nähe von 100 gewinnbringenden Trades oder sollte nie erleben einen Drawdown zu einem lebensfähigen Plan sein. Als solche können Parameter angepasst werden, um einen nahezu perfekten Plan zu schaffen, der vollständig ausfällt, sobald er auf einen Live-Markt angewendet wird. (Diese Überoptimierung schafft Systeme, die nur auf Papier gut aussehen. Für mehr, siehe Backtesting und Forward Testing: Die Bedeutung der Korrelation.) Server-Based Automation Trader haben die Möglichkeit, ihre automatisierten Handelssysteme über einen Server-basierten Handel zu führen Plattform wie Strategy Runner. Diese Plattformen bieten häufig kommerzielle Strategien zum Verkauf an, ein Assistent, so dass Händler ihre eigenen Systeme entwerfen können oder die Möglichkeit, bestehende Systeme auf der Server-basierten Plattform zu hosten. Für eine Gebühr kann das automatisierte Handelssystem Scannen, Ausführen und Überwachen von Trades mit allen Aufträgen, die sich auf ihrem Server befinden, was zu möglicherweise schnelleren und zuverlässigeren Auftragseinträgen führt. Schlussfolgerung Obwohl ein Ppealing für eine Vielzahl von Faktoren, automatisierte Handelssysteme sollten nicht als Ersatz für sorgfältig ausgeführten Handel gelten. Mechanische Ausfälle können passieren, und als solche benötigen diese Systeme eine Überwachung. Server-basierte Plattformen bieten eine Lösung für Händler, die die Risiken von mechanischen Ausfällen minimieren möchten. (Für verwandte Lesung, siehe Tag Trading Strategien für Anfänger.) Tun automatisierte Handelssysteme arbeiten oder. Der Name, den du diesem Thread gegeben hast, ist eine der großen Fragen. Es wird eine Weile dauern, bis Mainstream-Anzug-finanziellen Profis zugeben, die Lebensfähigkeit der automatischen Handel. Wahrscheinlich niemals Niemand mag es, dass sie durch Maschinen ersetzt werden können, und sie kämpfen bis zum Ziel, um ihre Arbeit zu behalten. Sogar Jungs mögen Alexander Elder, der, indem er durch seine kühnen Aussagen beurteilt wird, ein selbsttragendes Trader sein sollte, hat immer noch seinen Psychiatrie-Tag und verkauft eine Tonne Junk auf seiner Internetseite. Er zahlt 300 Dollar pro Stunde für persönliche Handelsberatungen Er sagt in Come Into Mein Handelsraum, dass der automatische Handel grundsätzlich fehlerhaft ist, ohne etwas anderes als einen sehr dummen Grund zu geben, warum er so denkt. Und hat jemand gesehen, was er über Forex-Handel in diesem Buch sagt Dieser Kerl ist so groß ein Betrug wie jeder. Der Name, den du diesem Thread gegeben hast, ist eine der großen Fragen. Es wird eine Weile dauern, bis Mainstream-Anzug-finanziellen Profis zugeben, die Lebensfähigkeit der automatischen Handel. Wahrscheinlich niemals Niemand mag es, dass sie durch Maschinen ersetzt werden können, und sie kämpfen bis zum Ziel, um ihre Arbeit zu behalten. Sogar Jungs mögen Alexander Elder, der, indem er durch seine kühnen Aussagen beurteilt wird, ein selbsttragendes Trader sein sollte, hat immer noch seinen Psychiatrie-Tag und verkauft eine Tonne Junk auf seiner Internetseite. Er zahlt 300 Dollar pro Stunde für persönliche Handelsberatungen Er sagt in Come Into Mein Handelsraum, dass der automatische Handel grundsätzlich fehlerhaft ist, ohne etwas anderes als einen sehr dummen Grund zu geben, warum er so denkt. Und hat jemand gesehen, was er über Forex-Handel in diesem Buch sagt Dieser Kerl ist so groß ein Betrug wie jeder. Gee Autofx, ich kann sehen, dass Sie so gut wie möglich über Medizin sind, wie Sie über viele Dinge sind. Vielleicht liebt er es, seine Praxis fortzusetzen und fühlt sich eine Verpflichtung gegenüber seinen Patienten. Nee, Ihr zu schlau für das Joed Sep 2005 Status: Pip meine Fahrt 629 Beiträge mike w: Während deine Aussage für kürzere Zeiträume wahr sein kann, glaube ich für längere Zeitrahmen , Ein gutes automatisiertes System würde für jeden Marktzustand auf lange Sicht gut funktionieren, abhängig von den verwendeten Indikatoren, wie gut das System programmiert ist und das Geldmanagement. Zum Beispiel fügen Sie eine 200 EMA auf einem täglichen Eurusd Chart und schauen Sie sich die Signale (lange über die EMA, kurz unterhalb der EMA) für die letzten Jahre. Die Sache mit automatisierten Systemen ist das. Sie neigen dazu, in einer Art von Markt gut zu arbeiten, zu reihen oder zu tendieren. Wenn der Markt auf dich schaltet, neigen sie dazu, ihre Lust zu verlieren, wenn du willst. Mit anderen Worten, sie können nicht die ganze Zeit richtig sein. Wenn ihr Unrecht ist, scheint es, dass die meisten Leute das herausgefunden haben, ihr wirklich falsch Ich denke, du würdest es besser machen, alles über die Märkte zu lernen und dann selbst zu handeln. Das ist für mich viel besser als eine Menge Geld auf etwas zu verbringen, das nur einige Zeit arbeiten wird. Viel Glück. Der Name, den du diesem Thread gegeben hast, ist eine der großen Fragen. Es wird eine Weile dauern, bis Mainstream-Anzug-finanziellen Profis zugeben, die Lebensfähigkeit der automatischen Handel. Wahrscheinlich niemals Niemand mag es, dass sie durch Maschinen ersetzt werden können, und sie kämpfen bis zum Ziel, um ihre Arbeit zu behalten. Sogar Jungs mögen Alexander Elder, der, indem er durch seine kühnen Aussagen beurteilt wird, ein selbsttragendes Trader sein sollte, hat immer noch seinen Psychiatrie-Tag und verkauft eine Tonne Junk auf seiner Internetseite. Er zahlt 300 Dollar pro Stunde für persönliche Handelsberatungen Er sagt in Come Into Mein Handelsraum, dass der automatische Handel grundsätzlich fehlerhaft ist, ohne etwas anderes als einen sehr dummen Grund zu geben, warum er so denkt. Und hat jemand gesehen, was er über Forex-Handel in diesem Buch sagt Dieser Kerl ist so groß ein Betrug wie jeder. Ich lese Elders Bücher und, wie viele Autoren in diesen Tagen (Hinweis Hinweis), er nicht präsentieren einen Fetzen von Beweisen, um seinen Standpunkt zu unterstützen und Ideassysteme zu handeln. Und natürlich kein einziger Backtest in seinen Büchern. Oh nein Sir, all diese Autoren haben noch nie von Omega Trade Station oder Wealth Lab oder Metatrader gehört. Wenn jemand zu mir kommt und mich fragt, ob ich mit ihm ein Geschäft gründen möchte, ist die erste Frage, die ich fragen sollte. "Wie viel Geld kann ich pro Jahr machen" Dann würde ich gerne wissen, wie viel Geld ähnliche Unternehmen in der Nachbarschaft machen. Jeder normale Mensch würde dasselbe tun. Aber wenn es um FX Trading geht, scheint es, dass die Leser bereit sind zu glauben, dass irgendjemand ein Autor sagt, ohne auch nur die Einschätzung der Rentabilität (falls vorhanden) der im Buch beschriebenen Methoden zu hinterfragen, obwohl in beiden Fällen (beginnend ein Geschäft Und FX Trading), wir reden immer noch darüber, dass wir Geld verdienen können. Manchmal, wenn ich keinen Backtest auf einem Buch finde, gebe ich es einfach zurück zum Barnes und Edle Store für eine Rückerstattung, einfach so. Von nun an, wenn ein Autor mir nicht zeigen kann, über einen Schatten eines Zweifels hinaus, dass sein System TRULY ist, Geld zu verdienen, dann adios amigo, zurück zur Buchhandlung. Die Sache mit automatisierten Systemen ist das. Sie neigen dazu, in einer Art von Markt gut zu arbeiten, zu reihen oder zu tendieren. Wenn der Markt auf dich schaltet, neigen sie dazu, ihre Lust zu verlieren, wenn du willst. Mit anderen Worten, sie können nicht die ganze Zeit richtig sein. Wenn ihr Unrecht ist, scheint es, dass die meisten Leute das herausgefunden haben, ihr wirklich falsch Ich denke, du würdest es besser machen, alles über die Märkte zu lernen und dann selbst zu handeln. Das ist für mich viel besser als eine Menge Geld auf etwas zu verbringen, das nur einige Zeit arbeiten wird. Viel Glück. Sie beschreiben das Verhalten vieler prädiktiven Systeme. Sie sind offensichtlich nicht vertraut mit quotequity Popquot Techniken. Man muss einfach wissen, wie man Profite schneller als die Verlierer ansammeln kann, und schließen die Verlierer, wenn es Zeit ist, dies zu tun. Wir haben Systeme, die in allen Marktbedingungen arbeiten. Wenn Sie nicht glauben, dass dies möglich ist, das ist Ihre Frage, nicht unsere. . Alles über die Märkte lernen Ist ein sehr albernes Konzept. Niemand kann alles über die Märkte wissen, denn so viel ist unerkennbar. Und sobald Sie anfangen zu denken, dass Sie viel wissen, fangen Sie an zu denken, dass Ihr gegenwärtiger Handel MUSS Recht haben sollte, und Sie wissen nicht, dass Sie stattdessen auf die Anmeldung genug Gewinne konzentrieren sollten, um jeden Handel zu decken, der zu einem großen Verlierer wird. Die meisten der Handelswelt bleiben in der Denkweise, die von der Person, die ich oben zitiere,
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